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Vega

Das Vega ist eine Kennzahl in der Optionspreisberechnung. Sie misst die Wirkung von Volatilitätsveränderungen auf die Optionsprämie. Das Vega kann nur geschätzt werden. Banken nutzen das Vega auch gerne, um bei von ihnen emittierten Optionsscheinen die Kurse zu ihren Gunsten zu verändern.

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Dieser Beitrag wurde geschrieben am Donnerstag, 15. September 2011 und wurde abgelegt unter "Fachbegriffe". Du kannst die Kommentare verfolgen mit RSS 2.0. Du kannst hier einen Kommentar hinterlassen, oder einen Trackback senden von deiner eigenen Seite.

Kommentar:

1 Kommentar

  1. Fachbegriffe im Optionen-Handel:

    Dienstag, 29. November 2011 um 17:07

    [...] Vega [...]

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