Zeitwertverfall

Woher kommt der Begriff Zeitwertverfall?

Der Begriff Zeitwertverfall kommt aus der Börsensprache.

 

In welchem Bereich der Börse hat der Zeitwertverfall eine Bedeutung?

Der Zeitwertverfall hat im Bereich der Derivate insbesondere der Optionen eine Bedeutung.

 

Was verbirgt sich hinter dem Zeitwertverfall?

Ein Optionspreis setzt sich immer aus Zeitwert und eventuell vorhandenem inneren Wert zusammen. Der innere Wert (siehe auch Fachbegriff innerer Wert http://www.optionen-investor.de/innerer-wert-option/) kann in Abhängigkeit des Basispreises (http://www.optionen-investor.de/basispreis/)  und des aktuellen Kurses des Basiswertes (http://www.optionen-investor.de/basiswerte-fur-optionen-an-der-eurex/) bestehen. Der Zeitwert ist eine Spekulation auf das Erreichen des inneren Wertes und hängt sehr stark von der Restlaufzeit ab. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass je länger die Option läuft, desto höher ist der Zeitwert. In den folgenden Tabellen können Sie für Put und Call separat ersehen wie sich der Optionspreis und damit auch der Zeitwert rückläufig entwickeln bei sonst gleichen Umständen.

zeitwertverfall-call

 

zeitwertverfall-put

 

© Optionen-Investor
Rainer Heißmann
Chefanalyst und Chefredakteur Optionen-Profi

 

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Zeitwert                              

 

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