Asiatische Optionen

Worum handelt es sich grundsätzlich bei einer asiatischen Option?

Bei einer asiatischen Option handelt es sich grundsätzlich um ein derivatives Finanzprodukt. Also ist eine asiatische Option dementsprechend der Klasse der Derivate zuzuordnen. Folglich wird sie von einem Grundprodukt abgeleitet.

 

Handelt es sich bei einer asiatischen Option um eine klassische normale Option?

Nein. Bei einer asiatischen Option handelt es sich nicht um eine klassische normale Option.

 

Um welche Klasse einer Option handelt es sich bei einer Asiatische Option?

Eine asiatische Option wird der Klasse der exotischen Optionen zugeordnet.

 

Welche anderen Optionen zählen neben der asiatischen Option auch zu den exotischen Optionen?

Neben der asiatischen Option zählen die Barrier-Option, die binäre Option, die Bermuda Option, Lookback-Option, Chooser Option und die Range-Option zu den exotischen Optionen.

 

Wie funktioniert eine asiatische Option?

Eine asiatische Option funktioniert ähnlich wie eine normale Option. In ihrer sehr eigenen Funktion wird bei der Ausübung einer asiatischen Option der Schnitt vergangener Preise des Basiswertes vom Ausübungspreis abgezogen.

 

Gibt es bei einer asiatischen Option einen amerikanischen Typ und einen europäischen Typ?

Ja. Eine solche Aufteilung gibt es bei asiatischen Optionen durchaus.

 

Woher leitet sich der Name der asiatischen Option ab?

Eine genaue Herleitung ist nicht bekannt. Fest steht in diesem Zusammenhang, dass der Name sich nicht daher ableitet, dass dieser Typus einer asiatischen Option speziell in Asien gehandelt wird.

 

Auf welche Basiswerte kann eine asiatische Option gehandelt werden?

Hier besteht kein Unterschied zu klassischen Optionen. Asiatische Optionen können auf Aktien, auf Indizes, auf Währungen oder Rohstoffe gehandelt werden.

Welche verschiedenen Ergebnisräume können mit einer asiatischen Option im Basiswert abgedeckt werden?

Bei einer asiatischen Option können im Basiswert (stark) steigende, (stark) fallende oder seitwärts tendierende Preise des Basiswertes abgedeckt werden.

 

Gibt es unterschiedliche Typen asiatischer Optionen?

Ja. Es gibt unterschiedliche Typen asiatischer Optionen.

 

Welche unterschiedlichen Typen asiatischer Optionen gibt es?

Es gibt die arithmetische asiatische Option und die geometrische asiatische Option. Der Unterschied beider liegt in der Bildung des Mittelwertes. Bei der einen wird das arithmetische Mittel und bei der anderen das geometrische Mittel gebildet.

 

Sind asiatische Optionen einfach in der Bewertung ihrer Optionspreise?

Nein. Asiatische Optionen sind nicht einfach in der Bewertung der Optionspreise.

 

Sind Asiatische Optionen komplexer zu bewerten als dies bei normalen Optionen der Fall ist?

Ja. Asiatische Optionen können nicht analog zu den normalen Optionen berechnet werden.

 

Wie werden Asiatische Optionen bewertet?

In enger Anlehnung an normale Optionen kann das von Fischer Black und Myron Samuel Scholes 1973 entwickelte Verfahren, das sogenannte Black-Scholes Modell Anwendung finden. Allerdings muss dieses noch um einige Punkte aus der statistischen Monte-Carlo Simulation angereichert werden.

 

© Optionen-Investor
Rainer Heißmann
Chefanalyst und Chefredakteur Optionen-Profi

 

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